PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92204F2065
CUSIP92204F206
ЭмитентVanguard
Дата выпуска3 февр. 1988 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VNJTX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VNJTX с PZA, VNJTX с FNJHX, VNJTX с MUBFX, VNJTX с FHIGX, VNJTX с MUB, VNJTX с EDV, VNJTX с VTIP, VNJTX с VTEB, VNJTX с VT, VNJTX с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
14.37%
VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал доход в 1.16% с начала года и 8.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.16%25.70%
1 месяц-1.37%3.51%
6 месяцев1.62%14.80%
1 год8.42%37.91%
5 лет (среднегодовая)1.27%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.59%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNJTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%0.11%-0.07%-1.30%-0.16%1.90%0.90%0.72%1.33%-1.62%1.16%
20233.53%-2.54%2.54%0.19%-0.87%0.99%0.28%-1.31%-3.32%-1.76%7.58%2.96%8.04%
2022-2.86%-0.74%-3.06%-3.58%1.41%-2.29%3.12%-2.80%-4.32%-0.75%5.61%-0.09%-10.31%
20211.25%-1.79%0.79%1.18%0.61%0.45%0.76%-0.32%-0.79%-0.25%1.01%-0.41%2.47%
20201.95%1.75%-5.66%-2.72%3.09%2.16%2.45%-0.16%-0.07%-0.07%2.18%0.55%5.22%
20190.72%0.52%1.97%0.53%1.77%0.43%0.92%1.88%-0.77%0.11%0.18%-0.14%8.38%
2018-1.43%-0.56%0.64%-0.30%1.32%0.12%0.47%0.22%-0.55%-0.88%1.15%0.98%1.14%
20170.23%0.80%0.39%0.81%1.83%-0.13%0.89%1.55%0.03%0.38%-0.05%0.80%7.80%
20161.30%0.03%0.54%0.86%0.70%2.07%0.06%0.54%-0.43%-0.99%-4.75%0.22%-0.02%
20151.86%-1.43%0.21%-0.86%-1.03%-0.04%0.90%-0.28%0.80%0.63%0.63%1.14%2.52%
20142.40%1.13%0.31%1.31%1.39%-0.21%0.13%1.54%0.12%0.62%-0.04%0.38%9.45%
20130.53%0.35%-0.59%1.27%-1.56%-3.24%-0.96%-1.23%2.68%0.92%-0.37%-0.37%-2.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VNJTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VNJTX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.94
VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.35$0.34$0.37$0.40$0.42$0.43$0.43$0.43$0.43$0.44

Дивидендный доход

3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.42
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.43
2016$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
0
VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 16.22%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.22%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-13.14%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179
-11.87%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.721 мар. 1995 г.282
-10.25%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12620 апр. 2009 г.311
-7.47%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
3.93%
VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)