PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNJTXFHIGX
Дох-ть с нач. г.2.83%3.06%
Дох-ть за 1 год9.25%8.69%
Дох-ть за 3 года-0.02%-0.30%
Дох-ть за 5 лет1.97%1.47%
Дох-ть за 10 лет3.28%2.77%
Коэф-т Шарпа2.032.44
Дневная вол-ть4.46%4.00%
Макс. просадка-15.70%-22.10%
Текущая просадка-0.54%-1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VNJTX и FHIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и FHIGX

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 3.28% против 2.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.06%
2.99%
VNJTX
FHIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и FHIGX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.26
FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.28

Сравнение коэффициента Шарпа VNJTX и FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VNJTX и FHIGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.35
2.44
VNJTX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и FHIGX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FHIGX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.24%3.14%3.30%3.71%3.80%3.93%4.03%4.51%3.70%3.95%3.94%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.88%2.83%2.71%3.05%2.99%3.16%3.66%4.46%4.58%3.93%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и FHIGX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.54%
-1.48%
VNJTX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и FHIGX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.47%
0.38%
VNJTX
FHIGX