PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNJTXFHIGX
Дох-ть с нач. г.1.97%2.08%
Дох-ть за 1 год9.29%8.38%
Дох-ть за 3 года-0.41%-0.73%
Дох-ть за 5 лет1.43%1.02%
Дох-ть за 10 лет2.67%2.03%
Коэф-т Шарпа2.372.33
Коэф-т Сортино3.573.56
Коэф-т Омега1.531.54
Коэф-т Кальмара0.900.85
Коэф-т Мартина9.649.82
Индекс Язвы0.96%0.85%
Дневная вол-ть3.91%3.57%
Макс. просадка-16.22%-16.91%
Текущая просадка-1.96%-3.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VNJTX и FHIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и FHIGX

С начала года, VNJTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.07%
VNJTX
FHIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и FHIGX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.63
FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа VNJTX и FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.33
VNJTX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и FHIGX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FHIGX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и FHIGX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, примерно равная максимальной просадке FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-3.04%
VNJTX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и FHIGX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
1.73%
VNJTX
FHIGX