PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.25%
VNJTX
FHIGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNJTX показывает доходность 2.24%, а FHIGX немного выше – 2.25%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.04% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.24%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.80%

1 год

7.29%

5 лет (среднегодовая)

1.37%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

FHIGX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.17%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

Основные характеристики


VNJTXFHIGX
Коэф-т Шарпа1.991.85
Коэф-т Сортино2.942.77
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара0.900.76
Коэф-т Мартина7.597.21
Индекс Язвы1.00%0.90%
Дневная вол-ть3.82%3.48%
Макс. просадка-16.22%-16.91%
Текущая просадка-1.70%-2.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и FHIGX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VNJTX и FHIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.861.85
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.752.77
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.42
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.900.76
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.107.21
VNJTX
FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
1.85
VNJTX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и FHIGX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FHIGX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и FHIGX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, примерно равная максимальной просадке FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-2.88%
VNJTX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и FHIGX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.47%
VNJTX
FHIGX