PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJTX с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNJTX и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.29%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.00% соответственно.

VNJTX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.45%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.02%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJXVNJTX с VTIP
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий VNJTX и MUB

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

VNJTX vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

4.22

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.58

+0.67

Корреляция

Корреляция между VNJTX и MUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и MUB

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.61%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и MUB

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

VNJTXMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-13.68%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-3.30%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-11.88%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-13.68%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.87%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.24%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и MUB

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.27%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNJTXMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.56%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.15%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.04%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.91%

-0.36%