PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNJTXPZA
Дох-ть с нач. г.1.97%1.55%
Дох-ть за 1 год9.29%9.53%
Дох-ть за 3 года-0.41%-1.22%
Дох-ть за 5 лет1.43%0.85%
Дох-ть за 10 лет2.67%2.48%
Коэф-т Шарпа2.371.60
Коэф-т Сортино3.572.33
Коэф-т Омега1.531.30
Коэф-т Кальмара0.900.71
Коэф-т Мартина9.647.56
Индекс Язвы0.96%1.21%
Дневная вол-ть3.91%5.71%
Макс. просадка-16.22%-24.49%
Текущая просадка-1.96%-4.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VNJTX и PZA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и PZA

С начала года, VNJTX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции PZA по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.45%
VNJTX
PZA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и PZA

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.


PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.64
PZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZA, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.56

Сравнение коэффициента Шарпа VNJTX и PZA

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
1.60
VNJTX
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и PZA

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PZA в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
3.19%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и PZA

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-4.51%
VNJTX
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и PZA

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.93%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
2.86%
VNJTX
PZA