PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.36%
VNJTX
PZA

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции PZA по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.47% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.32%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

PZA

С начала года

1.65%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

0.73%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


VNJTXPZA
Коэф-т Шарпа1.941.28
Коэф-т Сортино2.861.86
Коэф-т Омега1.421.24
Коэф-т Кальмара0.880.64
Коэф-т Мартина7.375.80
Индекс Язвы1.00%1.23%
Дневная вол-ть3.81%5.58%
Макс. просадка-16.22%-24.49%
Текущая просадка-1.62%-4.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и PZA

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.


PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VNJTX и PZA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.941.28
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.861.86
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.24
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.880.64
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.375.80
VNJTX
PZA

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.28
VNJTX
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и PZA

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PZA в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.36%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
3.19%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и PZA

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-4.41%
VNJTX
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и PZA

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.66%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
2.54%
VNJTX
PZA