PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNJTX с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNJTX с PZA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNJTX или PZA.

Корреляция

Корреляция между VNJTX и PZA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNJTX:

0.13

PZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

VNJTX:

0.20

PZA:

-0.15

Коэф-т Омега

VNJTX:

1.03

PZA:

0.98

Коэф-т Кальмара

VNJTX:

0.11

PZA:

-0.11

Коэф-т Мартина

VNJTX:

0.39

PZA:

-0.44

Индекс Язвы

VNJTX:

1.86%

PZA:

2.50%

Дневная вол-ть

VNJTX:

5.81%

PZA:

7.11%

Макс. просадка

VNJTX:

-16.22%

PZA:

-24.49%

Текущая просадка

VNJTX:

-3.59%

PZA:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции PZA по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.03% соответственно.

VNJTX

С начала года

-1.79%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-1.67%

1 год

0.73%

5 лет

1.78%

10 лет

2.52%

PZA

С начала года

-2.81%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-3.51%

1 год

-1.15%

5 лет

0.16%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VNJTX и PZA

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.

PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNJTX и PZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг риск-скорректированной доходности VNJTX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNJTX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа PZA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и PZA

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PZA в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.22%3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.41%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и PZA

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и PZA

Загрузка...