Сравнение VNJTX с PZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и PZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJTX и PZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.03% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.57% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJTX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PZA с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции PZA по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.88% соответственно.
VNJTX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 3.05%
PZA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и PZA
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PZA в 0.28%.
Доходность на риск
VNJTX vs. PZA — Ранг доходности на риск
VNJTX
PZA
Сравнение VNJTX c PZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | PZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.59 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.66 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 1.37 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.59 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.42 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и PZA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и PZA
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью PZA в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.60% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.63% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и PZA
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и PZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJTX | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -24.49% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -5.23% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -18.55% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | -21.69% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.94% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.97% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.50% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и PZA
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.21%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJTX | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.85% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 2.61% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.28% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.96% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 7.07% | -2.52% |