PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с MUBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и MUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
12.30%
VNJTX
MUBFX

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у MUBFX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции MUBFX по среднегодовой доходности: 2.71% против -2.10% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.32%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

MUBFX

С начала года

17.67%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

12.30%

1 год

21.68%

5 лет (среднегодовая)

-3.64%

10 лет (среднегодовая)

-2.10%

Основные характеристики


VNJTXMUBFX
Коэф-т Шарпа1.941.90
Коэф-т Сортино2.862.59
Коэф-т Омега1.421.35
Коэф-т Кальмара0.880.44
Коэф-т Мартина7.3711.70
Индекс Язвы1.00%1.85%
Дневная вол-ть3.81%11.39%
Макс. просадка-16.22%-60.05%
Текущая просадка-1.62%-36.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и MUBFX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MUBFX в 0.70%.


MUBFX
MainStay WMC Value Fund
График комиссии MUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VNJTX и MUBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c MUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.941.90
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.59
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.35
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.880.44
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.3711.70
VNJTX
MUBFX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUBFX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и MUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.90
VNJTX
MUBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и MUBFX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MUBFX в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.36%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
MUBFX
MainStay WMC Value Fund
1.38%1.63%1.78%1.59%0.75%0.95%1.08%0.75%1.50%1.42%1.78%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и MUBFX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки MUBFX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и MUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-36.86%
VNJTX
MUBFX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и MUBFX

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.66%, в то время как у MainStay WMC Value Fund (MUBFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
3.99%
VNJTX
MUBFX