PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с MUBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNJTXMUBFX
Дох-ть с нач. г.1.16%16.31%
Дох-ть за 1 год8.42%24.08%
Дох-ть за 3 года-0.62%-14.54%
Дох-ть за 5 лет1.27%-3.70%
Дох-ть за 10 лет2.59%-2.00%
Коэф-т Шарпа2.352.04
Коэф-т Сортино3.512.79
Коэф-т Омега1.521.37
Коэф-т Кальмара0.890.47
Коэф-т Мартина9.5312.79
Индекс Язвы0.96%1.84%
Дневная вол-ть3.89%11.53%
Макс. просадка-16.22%-60.05%
Текущая просадка-2.73%-37.59%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VNJTX и MUBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и MUBFX

С начала года, VNJTX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MUBFX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции MUBFX по среднегодовой доходности: 2.59% против -2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
11.03%
VNJTX
MUBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и MUBFX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MUBFX в 0.70%.


MUBFX
MainStay WMC Value Fund
График комиссии MUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c MUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.53
MUBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUBFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUBFX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUBFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUBFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUBFX, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.79

Сравнение коэффициента Шарпа VNJTX и MUBFX

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUBFX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и MUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.04
VNJTX
MUBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и MUBFX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MUBFX в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.39%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
MUBFX
MainStay WMC Value Fund
1.40%1.63%1.78%1.59%0.75%0.95%1.08%0.75%1.50%1.42%1.78%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и MUBFX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки MUBFX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и MUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-37.59%
VNJTX
MUBFX

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и MUBFX

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.73%, в то время как у MainStay WMC Value Fund (MUBFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
3.95%
VNJTX
MUBFX