PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNJTX с MANJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNJTX с MANJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and MANJX (BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VNJTX returned 3.07%/yr vs 2.48%/yr for MANJX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VNJTX charges 0.17%/yr vs 0.52%/yr for MANJX.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и MANJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNJTX показывает доходность 1.94%, а MANJX немного выше – 1.96%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции MANJX по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.48% соответственно.

VNJTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.54%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.43%
10 лет*
3.07%

MANJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.94%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNJTX и MANJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.94%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund		1.96%5.21%2.07%7.33%-10.91%3.03%4.62%7.71%1.18%7.11%

Correlation

The correlation between VNJTX and MANJX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1990 г.

0.81

The correlation between VNJTX and MANJX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с VTEBVNJTX с MUBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с EDV
Часто сравнивают с MANJX:
MANJX с FNJHXMANJX с DFSMXMANJX с ATOIXMANJX с DFABXMANJX с APUSXMANJX с BDJMANJX с ASFYX

Доходность на риск

VNJTX vs. MANJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MANJX
Ранг доходности на риск MANJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANJX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANJX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANJX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNJTX c MANJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNJTXMANJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.68

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.11

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.68

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.67

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

9.73

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNJTX vs. MANJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MANJX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и MANJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNJTXMANJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и MANJX

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, примерно равная максимальной просадке MANJX в -15.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и MANJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNJTXMANJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-15.76%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.99%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-5.96%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.71%

-15.76%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.71%

-15.76%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.22%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.21%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и MANJX

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) имеют волатильность 1.14% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNJTXMANJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.28%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

4.62%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.75%

-0.19%

Сравнение комиссий VNJTX и MANJX

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MANJX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и MANJX

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MANJX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MANJX
BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund		3.72%4.90%4.20%3.18%2.44%2.73%3.12%3.53%3.71%3.54%3.59%3.29%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.58%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%

Часто задаваемые вопросы

VNJTX and MANJX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANJX has higher volatility (1.16%) compared to VNJTX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VNJTX dropped -15.71% vs MANJX's -15.76%.

VNJTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNJTX и MANJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор