PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.38%
VNJTX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.76%.


VNJTX

С начала года

2.32%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

VTEB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

3.38%

1 год

5.59%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VNJTXVTEB
Коэф-т Шарпа1.941.44
Коэф-т Сортино2.862.11
Коэф-т Омега1.421.28
Коэф-т Кальмара0.880.87
Коэф-т Мартина7.376.08
Индекс Язвы1.00%0.92%
Дневная вол-ть3.81%3.88%
Макс. просадка-16.22%-17.00%
Текущая просадка-1.62%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и VTEB

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VNJTX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.941.44
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.11
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.28
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.880.87
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.376.08
VNJTX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.44
VNJTX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и VTEB

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.36%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и VTEB

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-1.05%
VNJTX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.83%
VNJTX
VTEB