PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.07%
VNJTX
VTIP

Доходность по периодам

С начала года, VNJTX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.41% соответственно.


VNJTX

С начала года

2.32%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

VTIP

С начала года

4.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.08%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.52%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


VNJTXVTIP
Коэф-т Шарпа1.943.09
Коэф-т Сортино2.865.48
Коэф-т Омега1.421.71
Коэф-т Кальмара0.884.88
Коэф-т Мартина7.3723.66
Индекс Язвы1.00%0.28%
Дневная вол-ть3.81%2.13%
Макс. просадка-16.22%-6.27%
Текущая просадка-1.62%-0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и VTIP

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VNJTX и VTIP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.943.09
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.865.48
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.71
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.884.88
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.3723.66
VNJTX
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
3.09
VNJTX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и VTIP

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.36%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и VTIP

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.62%
-0.45%
VNJTX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и VTIP

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
0.45%
VNJTX
VTIP