PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNJTX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VNJTXVTIP
Дох-ть с нач. г.1.97%4.61%
Дох-ть за 1 год9.29%7.15%
Дох-ть за 3 года-0.41%2.24%
Дох-ть за 5 лет1.43%3.56%
Дох-ть за 10 лет2.67%2.40%
Коэф-т Шарпа2.373.19
Коэф-т Сортино3.575.64
Коэф-т Омега1.531.74
Коэф-т Кальмара0.904.00
Коэф-т Мартина9.6426.90
Индекс Язвы0.96%0.26%
Дневная вол-ть3.91%2.17%
Макс. просадка-16.22%-6.27%
Текущая просадка-1.96%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VNJTX и VTIP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VNJTX и VTIP

С начала года, VNJTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VNJTX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
3.31%
VNJTX
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNJTX и VTIP

VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNJTX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VNJTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJTX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJTX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJTX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJTX, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.64
VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.90

Сравнение коэффициента Шарпа VNJTX и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа VNJTX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNJTX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
3.19
VNJTX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNJTX и VTIP

Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VNJTX и VTIP

Максимальная просадка VNJTX за все время составила -16.22%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-0.41%
VNJTX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VNJTX и VTIP

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
0.43%
VNJTX
VTIP