Сравнение VNJTX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNJTX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VNJTX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNJTX имеют среднегодовую доходность 3.02%, а акции VTIP немного впереди с 3.05%.
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и VTIP
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNJTX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VNJTX
VTIP
Сравнение VNJTX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNJTX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.03 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.90 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 12.53 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNJTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.01 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.25 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и VTIP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и VTIP
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и VTIP
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNJTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -6.27% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.98% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -5.50% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | -6.27% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.37% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.05% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.30% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и VTIP
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNJTX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.62% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.98% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 1.90% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.78% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.74% | +1.81% |