Сравнение VMVFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVFX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VWELX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMVFX
VWELX
Сравнение VMVFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.81 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.88 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.47 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VWELX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VWELX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -36.12% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -8.03% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -20.88% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -25.33% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.90% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.93% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.78% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.07% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 6.66% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 11.88% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.12% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 11.50% | +0.99% |