- ISIN
- US9219468777
- CUSIP
- 921946877
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 дек. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции VMVFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMVFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) показал доход в 8.43% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMVFX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VMVFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VMVFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 4.29% | -4.76% | 3.27% | 1.73% | 0.35% | 8.43% | ||||||
| 2025 | 2.66% | 2.53% | 0.80% | -0.24% | 1.90% | 0.60% | -0.54% | 1.81% | 1.42% | 0.00% | 1.69% | -0.51% | 12.74% |
| 2024 | 2.84% | 3.04% | 2.61% | -2.74% | 1.61% | 1.39% | 3.19% | 3.22% | -0.37% | -1.60% | 3.56% | -3.78% | 13.38% |
| 2023 | 1.78% | -1.46% | 1.11% | 1.90% | -2.95% | 3.33% | 0.43% | -0.93% | -1.95% | 0.00% | 4.11% | 2.42% | 7.82% |
| 2022 | -3.38% | -2.17% | 2.79% | -1.88% | -0.00% | -3.19% | 2.86% | -2.00% | -6.25% | 6.44% | 5.76% | -2.70% | -4.48% |
| 2021 | -0.37% | -0.73% | 4.29% | 1.49% | 1.05% | 1.45% | 1.02% | 1.21% | -3.80% | 2.77% | -2.29% | 16.74% | 23.74% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.60, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.42%) than losses (58.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 60.42%
- Участие в снижении
- 58.18%
Комиссия
Комиссия VMVFX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMVFX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMVFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.93 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 13.52 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.57 | $0.58 | $0.43 | $0.67 | $1.88 | $0.28 | $0.74 | $0.90 | $0.31 | $0.32 | $0.36 |
Дивидендный доход | 9.20% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.02%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.51%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 21d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.49%янв. 2016 г. | 5mo 17d | 2mo 29d | 8mo 16dавг. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.96%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 7d | 1mo 12dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| VMVFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -56.78% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.10% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -18.90% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -25.43% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -33.92% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -10.72% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMVFX
Добавьте Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMVFX