PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219468777

CUSIP

921946877

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 дек. 2013 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VMVFX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VMVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VMVFX с VOO VMVFX с VMNVX VMVFX с VMNFX VMVFX с vtsax VMVFX с VXUS VMVFX с vpadx VMVFX с SWPPX VMVFX с vtwax VMVFX с VTIAX VMVFX с VTI
Популярные сравнения:
VMVFX с VOO VMVFX с VMNVX VMVFX с VMNFX VMVFX с vtsax VMVFX с VXUS VMVFX с vpadx VMVFX с SWPPX VMVFX с vtwax VMVFX с VTIAX VMVFX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26%
8.86%
VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares показал доход в 9.16% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares составила 6.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VMVFX

С начала года

9.16%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

0.13%

1 год

10.02%

5 лет

3.86%

10 лет

6.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.84%3.04%2.61%-2.74%1.61%1.39%3.19%3.22%-0.37%-1.60%3.56%9.16%
20231.78%-1.46%1.11%1.90%-2.95%3.33%0.43%-0.93%-1.94%-0.00%4.11%2.42%7.82%
2022-3.38%-2.17%2.79%-1.88%0.00%-3.19%2.86%-2.00%-6.25%6.44%5.76%-2.70%-4.48%
2021-0.37%-0.73%4.29%1.49%1.05%1.45%1.02%1.21%-3.80%2.77%-2.29%5.58%11.91%
20201.03%-7.49%-15.39%7.57%3.48%-0.00%2.66%2.28%-2.08%-2.89%5.95%3.11%-3.99%
20195.65%2.26%2.47%2.09%-1.51%3.64%1.27%0.63%1.52%-0.00%1.90%1.37%23.28%
20181.85%-3.27%0.68%0.82%1.48%1.31%2.44%1.54%0.07%-4.83%2.39%-5.82%-1.79%
20170.84%3.07%1.13%1.75%2.11%-0.23%0.61%0.76%0.91%1.95%1.69%0.30%15.93%
2016-2.12%0.45%3.87%-0.78%2.18%2.82%2.00%-0.65%0.16%-2.29%1.17%1.61%8.53%
20151.45%2.95%0.78%-0.35%1.38%-1.45%3.03%-4.03%-0.61%3.96%0.42%-1.64%5.76%
2014-1.75%3.66%0.67%0.85%1.78%1.29%-1.37%2.95%-1.08%3.45%2.98%-0.29%13.74%
20133.24%3.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMVFX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.262.10
Коэффициент Сортино VMVFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.582.80
Коэффициент Омега VMVFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.39
Коэффициент Кальмара VMVFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.453.09
Коэффициент Мартина VMVFX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.5913.49
VMVFX
^GSPC

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
2.10
VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.43$0.34$0.51$0.28$0.48$0.30$0.31$0.32$0.21$0.28$0.02

Дивидендный доход

0.00%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.41%
-2.62%
VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares составляет 7.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.33723 июл. 2021 г.360
-13.02%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.28924 нояб. 2023 г.479
-11.51%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-9.49%6 авг. 2015 г.11520 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.176
-7.71%27 нояб. 2024 г.1518 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
3.79%
VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab