PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с VMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.46%/yr vs 8.70%/yr for VMNVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVFX показывает доходность 7.99%, а VMNVX немного выше – 8.02%. За последние 10 лет акции VMVFX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.70% соответственно.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Correlation

The correlation between VMVFX and VMNVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

1.00

The correlation between VMVFX and VMNVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMVFX и VMNVX

Секторы
VMVFX
VMNVX

Технологии

20.9%
20.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.8%

Здравоохранение

12.8%
12.8%

Промышленность

11.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.9%

Коммунальные услуги

7.1%
7.1%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Технологии

VMVFX
20.9%
VMNVX
20.9%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
VMNVX
12.8%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
VMNVX
12.8%

Промышленность

VMVFX
11.4%
VMNVX
11.4%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
VMNVX
10.1%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
VMNVX
9.8%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
VMNVX
7.9%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
VMNVX
7.1%

Энергетика

VMVFX
4.3%
VMNVX
4.3%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
VMNVX
2.8%

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
VMNVX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsaxVMVFX с vtwax
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPCVMNVX с DGRO

Доходность на риск

VMVFX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXVMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.87

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.69

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.05

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

8.01

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и VMNVX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.11%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.24%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-7.93%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-12.93%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-33.11%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.55%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.81%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и VMNVX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) имеют волатильность 1.98% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.99%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.11%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

6.84%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

9.53%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

11.96%

+0.52%

Сравнение комиссий VMVFX и VMNVX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и VMNVX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что сопоставимо с доходностью VMNVX в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VMVFX and VMNVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMNVX has higher volatility (1.99%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs VMNVX's -33.11%.

VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и VMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор