Сравнение VMVFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или VOO.
Основные характеристики
| VMVFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 14.13% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.95% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 11.60% |
| Макс. просадка | -33.09% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VOO
С начала года, VMVFX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VOO
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VOO
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.81% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% | 6.19% | 0.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VOO
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.