Сравнение VMVFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или VOO.
Основные характеристики
| VMVFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.54% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.35% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.12% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VOO
С начала года, VMVFX показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VOO
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VOO
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.60% | 3.05% | 2.56% | 3.42% | 2.03% | 3.30% | 2.42% | 2.31% | 2.71% | 1.81% | 2.54% | 0.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VOO
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.