PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с NOINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с NOINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Northern International Equity Index Fund (NOINX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. NOINX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и NOINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVFX и NOINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		0.85%31.86%3.69%18.08%-14.24%11.08%7.92%21.98%-13.76%25.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у NOINX с доходностью 0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVFX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции NOINX немного отстают с 8.78%.

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

NOINX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.54%
С начала года
0.85%
6 месяцев
4.76%
1 год
22.76%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.21%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Northern International Equity Index Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с NOINX:
NOINX с NOSIXNOINX с EFANOINX с IHDGNOINX с VWICXNOINX с SWISXNOINX с PIEQXNOINX с NOIEX

Сравнение комиссий VMVFX и NOINX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии NOINX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
NOINX
Northern International Equity Index Fund

Доходность на риск

VMVFX vs. NOINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NOINX
Ранг доходности на риск NOINX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOINX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOINX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOINX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOINX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c NOINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXNOINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.38

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. NOINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NOINX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и NOINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXNOINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Корреляция

Корреляция между VMVFX и NOINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и NOINX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности NOINX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		3.54%3.57%3.70%3.37%2.71%3.19%2.04%3.08%3.47%2.45%3.21%2.74%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и NOINX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки NOINX в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и NOINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVFXNOINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-61.10%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-11.12%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-29.34%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-33.69%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.38%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-12.65%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.09%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и NOINX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Northern International Equity Index Fund (NOINX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVFXNOINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

7.30%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

11.83%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

16.97%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.82%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

16.43%

-3.94%