Сравнение VMVFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или SWPPX.
Основные характеристики
| VMVFX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.06% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.68% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 13.63 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.09% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.23% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и SWPPX
С начала года, VMVFX показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и SWPPX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и SWPPX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.65% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% | 6.19% | 0.23% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и SWPPX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и SWPPX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.18%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.