Сравнение VMVFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между VMVFX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и SWPPX
Основные характеристики
VMVFX:
1.23
SWPPX:
2.07
VMVFX:
1.54
SWPPX:
2.77
VMVFX:
1.26
SWPPX:
1.39
VMVFX:
1.42
SWPPX:
3.08
VMVFX:
7.08
SWPPX:
13.27
VMVFX:
1.54%
SWPPX:
1.96%
VMVFX:
8.89%
SWPPX:
12.59%
VMVFX:
-33.09%
SWPPX:
-55.06%
VMVFX:
-6.99%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.86% против 12.96% соответственно.
VMVFX
9.66%
-6.59%
0.19%
10.52%
3.94%
6.86%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и SWPPX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и SWPPX
Ни VMVFX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 0.00% | 3.05% | 2.56% | 3.42% | 2.03% | 3.30% | 2.42% | 2.31% | 2.71% | 1.81% | 2.54% | 0.23% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и SWPPX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и SWPPX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.