PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMVFX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.38%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VMVFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.38% против 15.36% соответственно.

VMVFX

1 день
0.98%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
7.26%
С начала года
11.54%
1 год
15.96%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.38%
Всё время*
9.90%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VMVFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VMVFX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		11.54%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VMVFX and SWPPX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VMVFX and SWPPX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMVFX и SWPPX

Секторы
VMVFX
SWPPX

Технологии

20.9%
38.5%

Финансовые услуги

12.8%
11.6%

Здравоохранение

12.8%
8.9%

Промышленность

11.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.5%

Коммунальные услуги

7.1%
2.2%

Энергетика

4.3%
3.0%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Сырьевые материалы

0.2%
1.7%

Технологии

VMVFX
20.9%
SWPPX
38.5%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
SWPPX
11.6%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
SWPPX
8.9%

Промышленность

VMVFX
11.4%
SWPPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
SWPPX
4.5%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
SWPPX
9.9%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
SWPPX
9.5%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
SWPPX
2.2%

Энергетика

VMVFX
4.3%
SWPPX
3.0%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
SWPPX
1.8%

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
SWPPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с NOINXVMVFX с VTWAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VMVFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMVFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVFXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.84

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.53

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.67

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

11.45

-1.76

VMVFX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и SWPPX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-55.06%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.89%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-18.74%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-24.51%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-33.80%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-9.90%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и SWPPX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.93%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.16%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

10.36%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

12.98%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

17.08%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

18.25%

-5.82%

Сравнение комиссий VMVFX и SWPPX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и SWPPX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.95%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and SWPPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to VMVFX (1.93%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs SWPPX's -55.06%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор