Сравнение VMVFX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVFX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции VXUS немного отстают с 9.03%.
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VXUS
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VMVFX
VXUS
Сравнение VMVFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.71 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.33 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.63 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.05 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.71 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.35 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VXUS
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VXUS
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -35.97% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -11.27% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -29.44% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -35.97% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -7.26% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -8.29% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.95% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 7.72% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 11.54% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 17.21% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.81% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 17.09% | -4.60% |