PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMVFX с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с QLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both funds - VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while QLV is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Over the past 5 years, VMVFX returned 10.84%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 10.87%.

VMVFX

1 день
0.98%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
7.26%
С начала года
11.54%
1 год
15.96%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.38%
Всё время*
9.90%

QLV

1 день
0.24%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.76%
С начала года
10.87%
1 год
16.89%
3 года*
16.06%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
Всё время*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLV

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
$528.94K$467.98K$515.96K

VMVFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VMVFX и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		11.54%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%4.94%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		10.87%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%5.97%

Correlation

The correlation between VMVFX and QLV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between VMVFX and QLV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMVFX и QLV

Секторы
VMVFX
QLV

Технологии

20.9%
30.2%

Финансовые услуги

12.8%
12.3%

Здравоохранение

12.8%
14.1%

Промышленность

11.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.4%

Коммунальные услуги

7.1%
6.4%

Энергетика

4.3%
6.5%

Недвижимость

2.8%
1.4%

Сырьевые материалы

0.2%
1.3%

Технологии

VMVFX
20.9%
QLV
30.2%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
QLV
12.3%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
QLV
14.1%

Промышленность

VMVFX
11.4%
QLV
6.3%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
QLV
7.8%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
QLV
7.4%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
QLV
6.4%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
QLV
6.4%

Энергетика

VMVFX
4.3%
QLV
6.5%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
QLV
1.4%

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
QLV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с SWPPXVMVFX с NOINXVMVFX с VTWAX
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с DEUSQLV с MGVQLV с ^GSPC

Доходность на риск

VMVFX vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMVFX c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMVFXQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.17

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.74

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

11.29

-1.60

VMVFX vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и QLV

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.71%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.19%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-12.05%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-17.93%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.93%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.50%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и QLV

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.93%, в то время как у FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.38%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

6.03%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

7.82%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

12.64%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.42%

-3.99%

Сравнение комиссий VMVFX и QLV

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и QLV

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности QLV в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.50%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.95%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and QLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLV has higher volatility (2.38%) compared to VMVFX (1.93%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs QLV's -33.71%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор