PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both funds - VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Over the past 5 years, VMVFX returned 10.78%/yr vs 10.73%/yr for QLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 5.48%.

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%5.01%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between VMVFX and QLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between VMVFX and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMVFX и QLV

Секторы
VMVFX
QLV

Технологии

20.9%
28.6%

Финансовые услуги

12.8%
12.3%

Здравоохранение

12.8%
12.7%

Промышленность

11.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.8%

Коммунальные услуги

7.1%
6.5%

Энергетика

4.3%
5.8%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Сырьевые материалы

0.2%
2.4%

Технологии

VMVFX
20.9%
QLV
28.6%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
QLV
12.3%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
QLV
12.7%

Промышленность

VMVFX
11.4%
QLV
6.3%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
QLV
8.5%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
QLV
8.4%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
QLV
6.8%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
QLV
6.5%

Энергетика

VMVFX
4.3%
QLV
5.8%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
QLV
1.7%

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
QLV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsaxVMVFX с vtwax
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с MGVQLV с DEUS

Доходность на риск

VMVFX vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.68

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.28

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

9.69

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и QLV

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.71%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.19%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-12.05%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-17.93%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.81%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.00%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и QLV

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.61%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.34%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

7.65%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.64%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

16.57%

-4.09%

Сравнение комиссий VMVFX и QLV

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и QLV

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности QLV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and QLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVFX has higher volatility (1.94%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs QLV's -33.71%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор