PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVFX с QLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с QLV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или QLV.

Корреляция

Корреляция между VMVFX и QLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVFX:

0.93

QLV:

0.81

Коэф-т Сортино

VMVFX:

1.34

QLV:

1.32

Коэф-т Омега

VMVFX:

1.21

QLV:

1.20

Коэф-т Кальмара

VMVFX:

1.36

QLV:

1.01

Коэф-т Мартина

VMVFX:

4.73

QLV:

4.47

Индекс Язвы

VMVFX:

2.29%

QLV:

2.73%

Дневная вол-ть

VMVFX:

11.32%

QLV:

13.71%

Макс. просадка

VMVFX:

-33.09%

QLV:

-33.71%

Текущая просадка

VMVFX:

0.00%

QLV:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 3.13%.

VMVFX

С начала года

7.67%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

4.51%

1 год

10.32%

5 лет

8.60%

10 лет

6.09%

QLV

С начала года

3.13%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

2.63%

1 год

11.08%

5 лет

13.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVFX и QLV

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVFX и QLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVFX c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и QLV

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QLV в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.78%1.92%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.70%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и QLV

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и QLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и QLV

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 3.17%, в то время как у FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...