PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVFX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVFX с VMNFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или VMNFX.

Корреляция

Корреляция между VMVFX и VMNFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVFX:

0.93

VMNFX:

0.24

Коэф-т Сортино

VMVFX:

1.34

VMNFX:

0.47

Коэф-т Омега

VMVFX:

1.21

VMNFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VMVFX:

1.36

VMNFX:

0.35

Коэф-т Мартина

VMVFX:

4.73

VMNFX:

0.82

Индекс Язвы

VMVFX:

2.29%

VMNFX:

2.30%

Дневная вол-ть

VMVFX:

11.32%

VMNFX:

6.55%

Макс. просадка

VMVFX:

-33.09%

VMNFX:

-25.93%

Текущая просадка

VMVFX:

0.00%

VMNFX:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VMVFX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 6.09% против 3.36% соответственно.

VMVFX

С начала года

7.67%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

4.51%

1 год

10.32%

5 лет

8.60%

10 лет

6.09%

VMNFX

С начала года

1.24%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-0.27%

1 год

1.96%

5 лет

9.51%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVFX и VMNFX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVFX и VMNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVFX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VMNFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и VMNFX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VMNFX в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.78%1.92%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.60%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и VMNFX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки VMNFX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и VMNFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...