PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVFX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMVFX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.46%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VMVFX charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMVFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMVFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVFX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции VBIAX немного впереди с 9.78%.

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMVFX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VMVFX and VBIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VMVFX and VBIAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMVFX и VBIAX

Секторы
VMVFX
VBIAX

Технологии

20.9%
33.5%

Финансовые услуги

12.8%
12.0%

Здравоохранение

12.8%
9.2%

Промышленность

11.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.0%

Коммунальные услуги

7.1%
2.3%

Энергетика

4.3%
3.7%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.2%
2.0%

Технологии

VMVFX
20.9%
VBIAX
33.5%

Финансовые услуги

VMVFX
12.8%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VMVFX
12.8%
VBIAX
9.2%

Промышленность

VMVFX
11.4%
VBIAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VMVFX
10.1%
VBIAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VMVFX
9.8%
VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VMVFX
7.9%
VBIAX
10.0%

Коммунальные услуги

VMVFX
7.1%
VBIAX
2.3%

Энергетика

VMVFX
4.3%
VBIAX
3.7%

Недвижимость

VMVFX
2.8%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VMVFX
0.2%
VBIAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VMVFX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVFXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.39

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.23

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

14.71

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVFX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVFXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VMVFX и VBIAX

Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMVFXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-35.90%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.83%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-11.70%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.53%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.09%

-22.78%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.53%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-4.44%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVFX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMVFXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

6.11%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

7.92%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.05%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

11.21%

+1.27%

Сравнение комиссий VMVFX и VBIAX

VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVFX и VBIAX

Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMVFX and VBIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.31%) compared to VMVFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMVFX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор