Сравнение VMVFX с MBXAX
VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both mutual funds - VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while MBXAX is a Multistrategy fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, VMVFX returned 9.38%/yr vs 7.46%/yr for MBXAX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMVFX charges 0.21%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и MBXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVFX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции VMVFX превзошли акции MBXAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.46% соответственно.
VMVFX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 9.90%
MBXAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMVFX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 11.54% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 13.33% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Correlation
The correlation between VMVFX and MBXAX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between VMVFX and MBXAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVFX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
VMVFX
MBXAX
Сравнение VMVFX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVFX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.48 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 17.09 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и MBXAX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и MBXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVFX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -31.75% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -3.89% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -15.66% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -15.66% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.09% | -31.75% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.99% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.02% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и MBXAX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVFX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 4.95% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 6.69% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.39% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 13.36% | -0.93% |
Сравнение комиссий VMVFX и MBXAX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и MBXAX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 8.95% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VMVFX and MBXAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMVFX has higher volatility (1.93%) compared to MBXAX (1.83%). In terms of maximum drawdown, VMVFX dropped -33.09% vs MBXAX's -31.75%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVFX и MBXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор