Сравнение MBXAX с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 9.82% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -0.70% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
MBXAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.18%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и AIQ
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
MBXAX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
MBXAX
AIQ
Сравнение MBXAX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.09 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.64 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.84 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.13 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и AIQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и AIQ
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и AIQ
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -44.66% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.47% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -44.66% | +29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.70% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.96% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.95% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и AIQ
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 8.98% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 17.89% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 26.96% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 24.97% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 25.40% | -11.95% |