PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXAX с GPAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) and GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, MBXAX returned 8.29%/yr vs 4.90%/yr for GPAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MBXAX charges 2.18%/yr vs 1.43%/yr for GPAIX.

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.90% соответственно.

MBXAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.93%
1 год
19.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.29%

GPAIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.64%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXAX и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		12.96%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		5.70%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Correlation

The correlation between MBXAX and GPAIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

The correlation between MBXAX and GPAIX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIX
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с EBSAXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с DNAVXGPAIX с EGRAX

Доходность на риск

MBXAX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXGPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.13

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.91

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.78

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.68

7.90

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа GPAIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и GPAIX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и GPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXAXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-17.16%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-6.01%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-6.59%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-9.13%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-17.16%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.20%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.11%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и GPAIX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXAXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.51%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

6.13%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

7.83%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

6.40%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

7.16%

+6.26%

Сравнение комиссий MBXAX и GPAIX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и GPAIX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.26%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBXAX and GPAIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBXAX has higher volatility (1.89%) compared to GPAIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, MBXAX dropped -31.75% vs GPAIX's -17.16%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXAX и GPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор