PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXAX с FARYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).

MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXAX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		7.93%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.28%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у FARYX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции FARYX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.29% соответственно.

MBXAX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.84%
1 год
14.46%
3 года*
9.68%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.00%

FARYX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.28%
6 месяцев
9.76%
1 год
20.33%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с GPAIX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с DNAVXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с EGRAXFARYX с PCBAXFARYX с QGMIX

Сравнение комиссий MBXAX и FARYX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

MBXAX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXFARYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.64

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.76

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.55

-5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

22.31

-16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.64

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.23

Корреляция

Корреляция между MBXAX и FARYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и FARYX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.76%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и FARYX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и FARYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXAXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-7.41%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-3.26%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-6.87%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-7.41%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.24%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.85%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.96%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и FARYX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXAXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.75%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.47%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

7.90%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

6.30%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

5.75%

+7.69%