Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) Коэффициент Сортино: 1.87
Коэффициент Сортино MBXAX равен 1.87, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.87 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино MBXAX
MBXAX опережает 70.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция MBXAX на рынке
График показывает коэффициент Сортино MBXAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.08
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.08 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.02+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund с другими взаимными фондами в категории Macro Trading за несколько временных периодов, показывая, как доходность MBXAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| EGRAX | Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.79 | |||
| FARYX | Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 3.66 | |||
| OTRFX | OnTrack Core Fund | 3.01 | |||
| DNAVX | Dunham Dynamic Macro Fund | 2.55 | |||
| QALTX | Quantified Alternative Investment Fund | 2.40 | |||
| DYMIX | Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 2.30 | |||
| GPAIX | Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 2.17 | |||
| CGFIX | abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 2.14 | |||
| DVRIX | MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.91 | |||
| PCBAX | BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1.88 | |||
| MBXAX | Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 1.87 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино MBXAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MBXAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore MBXAX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.