PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MBXAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.06% соответственно.

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MBXAX и SPY

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MBXAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.96

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.27

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.96

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между MBXAX и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и SPY

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и SPY

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-55.19%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.05%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-24.50%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-33.72%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-9.09%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.54%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и SPY

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.35%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

9.50%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

19.06%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

17.06%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

17.92%

-4.47%