Сравнение MBXAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MBXAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.98% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и SPY
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MBXAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MBXAX
SPY
Сравнение MBXAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.30 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и SPY
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и SPY
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -55.19% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.05% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -24.50% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -33.72% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -6.24% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.09% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.52% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и SPY
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 5.31% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 9.47% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 19.05% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 17.06% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 17.92% | -4.48% |