- ISIN
- US62827P8326
- CUSIP
- 62827P832
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 27 дек. 2015 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции MBXAX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) показал доход в 13.48% с начала года и 15.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBXAX составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MBXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MBXAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 2.28% | 3.26% | 3.15% | -0.53% | 2.81% | -2.04% | 13.48% | |||||
| 2025 | 2.18% | -2.31% | -1.64% | -3.44% | 2.44% | 3.39% | 1.40% | -0.18% | 0.66% | 0.84% | 0.58% | 0.35% | 4.13% |
| 2024 | 2.47% | 5.91% | 1.27% | 3.39% | -0.35% | 0.76% | -0.70% | -3.39% | -1.13% | 2.47% | 3.47% | -1.35% | 13.17% |
| 2023 | 0.06% | 0.75% | -5.25% | -0.47% | -1.38% | 4.61% | 1.28% | 0.73% | 4.99% | -2.26% | -0.90% | -2.62% | -0.91% |
| 2022 | -4.56% | 1.89% | 7.11% | 0.88% | 0.42% | -2.61% | -1.19% | 1.81% | 2.58% | 5.40% | -5.47% | 1.69% | 7.46% |
| 2021 | -1.43% | 8.15% | 0.70% | 5.28% | 3.38% | 0.53% | -0.41% | -1.72% | -4.31% | 6.54% | -0.44% | -0.06% | 16.62% |
Метрики бенчмарка
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.50, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.71%) than losses (34.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 42.71%
- Участие в снижении
- 34.93%
Комиссия
Комиссия MBXAX составляет 2.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBXAX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.24 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 9.71 | +5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.70 | $2.71 | $0.00 | $1.21 | $1.60 | $0.92 | $1.06 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.75%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 19d | 11mo 20dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-15.66%апр. 2025 г. | 2mo 22d | 6mo 15d | 9mo 7dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.86%февр. 2018 г. | 16d | 7mo 24d | 8mo 10dянв. 2018 г. - окт. 2018 г. | — |
-11.76%март 2023 г. | 4mo 13d | 6mo 14d | 10mo 27dнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
-9.49%авг. 2019 г. | 3mo 11d | 2mo 22d | 6mo 3dмай 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| MBXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -56.78% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -9.10% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -18.90% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -25.43% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -33.92% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.70% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.09% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBXAX
Добавьте Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBXAX