График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) показал доход в 7.93% с начала года и 14.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBXAX составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MBXAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 2.28% | 1.48% | 7.93% | |||||||||
| 2025 | 2.18% | -2.31% | -1.64% | -3.44% | 2.44% | 3.39% | 1.40% | -0.18% | 0.66% | 0.84% | 0.58% | 0.35% | 4.13% |
| 2024 | 2.47% | 5.91% | 1.27% | 3.39% | -0.35% | 0.76% | -0.70% | -3.39% | -1.13% | 2.47% | 3.47% | -1.35% | 13.17% |
| 2023 | 0.06% | 0.75% | -5.25% | -0.47% | -1.38% | 4.61% | 1.28% | 0.73% | 4.99% | -2.26% | -0.90% | -2.62% | -0.91% |
| 2022 | -4.56% | 1.89% | 7.11% | 0.88% | 0.42% | -2.61% | -1.19% | 1.81% | 2.58% | 5.40% | -5.47% | 1.69% | 7.46% |
| 2021 | -1.43% | 8.15% | 0.70% | 5.28% | 3.38% | 0.53% | -0.41% | -1.72% | -4.31% | 6.54% | -0.44% | -0.06% | 16.62% |
Метрики бенчмарка
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund: годовая альфа составляет 2.73%, бета — 0.51, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.38%) было выше, чем в снижении (38.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 45.38%
- Участие в снижении
- 38.11%
Комиссия
Комиссия MBXAX составляет 2.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBXAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.61 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBXAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.70 | $2.71 | $0.00 | $1.21 | $1.60 | $0.92 | $1.06 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.75% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 221 | 5 февр. 2021 г. | 243 |
| -15.66% | 16 янв. 2025 г. | 57 | 8 апр. 2025 г. | 134 | 20 окт. 2025 г. | 191 |
| -12.86% | 24 янв. 2018 г. | 13 | 9 февр. 2018 г. | 161 | 1 окт. 2018 г. | 174 |
| -11.76% | 4 нояб. 2022 г. | 91 | 17 мар. 2023 г. | 133 | 27 сент. 2023 г. | 224 |
| -9.49% | 6 мая 2019 г. | 72 | 15 авг. 2019 г. | 57 | 5 нояб. 2019 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...