PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXAX с AIVSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - MBXAX is a Macro Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MBXAX returned 8.61%/yr vs 14.22%/yr for AIVSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBXAX charges 2.18%/yr vs 0.55%/yr for AIVSX.

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции MBXAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.22% соответственно.

MBXAX

1 день
0.15%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.08%
6 месяцев
14.08%
1 год
20.39%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.61%

AIVSX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.63%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		15.08%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		7.66%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Correlation

The correlation between MBXAX and AIVSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.57

The correlation between MBXAX and AIVSX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT

Доходность на риск

MBXAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBXAXAIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.62

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.26

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.13

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

9.38

+10.65

MBXAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и AIVSX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и AIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-50.90%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-10.08%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-17.40%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-24.31%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-31.09%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.93%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.90%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.29%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и AIVSX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 1.55%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.11%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

10.59%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

13.25%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

16.12%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

16.60%

-3.19%

Сравнение комиссий MBXAX и AIVSX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и AIVSX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.31%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBXAX and AIVSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVSX has higher volatility (5.11%) compared to MBXAX (1.55%). In terms of maximum drawdown, MBXAX dropped -31.75% vs AIVSX's -50.90%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXAX и AIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор