Сравнение MBXAX с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 9.82% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MBXAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.88% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.18%
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и AIVSX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
MBXAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
MBXAX
AIVSX
Сравнение MBXAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.59 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.72 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.16 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и AIVSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и AIVSX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и AIVSX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -50.90% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.76% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -24.31% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -31.09% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.34% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -5.93% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.59% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и AIVSX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.75% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.93% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 17.56% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.96% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.55% | -3.10% |