PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXAX с CTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXAX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		7.93%4.13%13.17%-0.91%8.45%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.39%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.39%.

MBXAX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.84%
1 год
14.46%
3 года*
9.68%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.00%

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
6.40%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYXMBXAX с GPAIX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий MBXAX и CTA

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MBXAX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.40

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.63

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.66

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

1.14

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.40

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между MBXAX и CTA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и CTA

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.81%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и CTA

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXAXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-18.07%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.68%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.47%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.74%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

6.16%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и CTA

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXAXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

8.10%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

12.72%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.05%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.58%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

15.58%

-2.14%