Сравнение MBXAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.98%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.86% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и ATRFX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
MBXAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
MBXAX
ATRFX
Сравнение MBXAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.27 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.22 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.39 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.33 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.27 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и ATRFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и ATRFX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и ATRFX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -35.17% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -21.19% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -35.17% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -35.17% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -30.04% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.57% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 6.26% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 11.46% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 17.58% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 22.55% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 17.49% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.35% | -1.91% |