Сравнение VMVAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.38% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VWELX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMVAX
VWELX
Сравнение VMVAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.83 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.89 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.42 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VWELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VWELX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VWELX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -36.12% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -6.78% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -20.88% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -25.33% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.39% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.93% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.80% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VWELX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.02% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.10% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 6.68% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 11.89% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.11% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 11.50% | +7.30% |