PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с AAVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. VMOT is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.94%/yr vs 6.94%/yr for AAVM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VMOT на уровне 17.28% и AAVM на уровне 17.28%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

AAVM

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between VMOT and AAVM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

1.00

The correlation between VMOT and AAVM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMOT и AAVM

Секторы
VMOT
AAVM

Промышленность

19.9%
28.7%

Потребительский циклический сектор

18.8%
15.3%

Технологии

11.4%
14.4%

Энергетика

8.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.0%

Здравоохранение

8.4%
5.8%

Финансовые услуги

8.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.1%
15.4%

Коммунальные услуги

3.3%
4.3%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Промышленность

VMOT
19.9%
AAVM
28.7%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
AAVM
15.3%

Технологии

VMOT
11.4%
AAVM
14.4%

Энергетика

VMOT
8.6%
AAVM
6.0%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
AAVM
4.0%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
AAVM
5.8%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
AAVM
1.3%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
AAVM
3.4%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
AAVM
15.4%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
AAVM
4.3%

Недвижимость

VMOT
0.6%
AAVM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

VMOT vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.20

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.42

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок VMOT и AAVM

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-34.71%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.85%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-20.23%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-23.73%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.55%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-13.32%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и AAVM

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеют волатильность 5.00% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.87%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.68%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

14.90%

0.00%

Сравнение комиссий VMOT и AAVM

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и AAVM

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что сопоставимо с доходностью AAVM в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VMOT and AAVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAVM has higher volatility (5.00%) compared to VMOT (5.00%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, AAVM leads with 6.94% vs 6.94% for VMOT. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAVM has performed better with a 6.94% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT and AAVM have nearly identical dividend yields, around 1.75%.

VMOT is categorized as Momentum, while AAVM is Multi-factor. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор