PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMOT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VMOT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или VOO.

Корреляция

Корреляция между VMOT и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMOT:

0.21

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VMOT:

0.47

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

VMOT:

1.06

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

VMOT:

0.22

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

VMOT:

0.84

VOO:

2.83

Индекс Язвы

VMOT:

5.67%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VMOT:

19.94%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

VMOT:

-34.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VMOT:

-6.73%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%.

VMOT

С начала года

1.69%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-0.53%

1 год

3.80%

3 года

3.89%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VMOT и VOO

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMOT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг риск-скорректированной доходности VMOT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMOT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и VOO

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		2.50%2.54%4.13%0.00%0.82%0.00%1.76%0.93%0.02%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и VOO

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и VOO

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...