Сравнение VMOT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMOT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или VOO.
Основные характеристики
| VMOT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.60% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.67% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.89% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.50 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 12.34% |
| Макс. просадка | -34.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и VOO
С начала года, VMOT показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и VOO
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и VOO
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.53% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и VOO
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и VOO
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.