Сравнение VMOT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMOT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMOT и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и VOO
Основные характеристики
VMOT:
0.73
VOO:
1.98
VMOT:
1.07
VOO:
2.65
VMOT:
1.13
VOO:
1.36
VMOT:
0.61
VOO:
2.98
VMOT:
3.49
VOO:
12.44
VMOT:
3.10%
VOO:
2.02%
VMOT:
14.81%
VOO:
12.69%
VMOT:
-34.71%
VOO:
-33.99%
VMOT:
-5.98%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%.
VMOT
2.51%
0.82%
5.51%
9.63%
2.46%
N/A
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и VOO
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMOT и VOO
VMOT
VOO
Сравнение VMOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и VOO
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.48% | 2.54% | 4.13% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и VOO
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и VOO
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.