- ISIN
- US02072L5084
- CUSIP
- 02072L508
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 3 мая 2017 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Momentum, Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Alpha Architect Value Momentum Trend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции VMOT — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) показал доход в 13.98% с начала года и 29.85% за последние 12 месяцев.
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VMOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VMOT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.58% | 7.79% | -7.57% | 7.83% | 3.00% | -3.36% | 13.98% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -3.53% | -2.03% | 1.17% | 5.29% | 3.97% | -1.78% | 3.99% | 3.58% | 0.57% | 2.09% | 2.04% | 18.54% |
| 2024 | 2.01% | 3.98% | 4.32% | -4.70% | 4.94% | -3.50% | 3.18% | 1.49% | 2.04% | -2.38% | 6.54% | -5.55% | 12.07% |
| 2023 | -0.68% | -0.67% | -3.69% | -2.70% | -4.67% | 5.58% | 3.43% | -2.09% | -2.16% | -4.80% | 6.64% | 6.05% | -0.74% |
| 2022 | -6.83% | 1.50% | 1.83% | -3.48% | 1.10% | -5.30% | 1.11% | 3.38% | -0.12% | 5.00% | -2.35% | -2.38% | -7.00% |
| 2021 | 3.52% | -0.71% | 0.94% | 2.38% | -0.22% | -0.43% | 0.38% | 1.69% | -5.06% | 3.78% | -3.70% | 1.26% | 3.52% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF has an annualized alpha of -1.36%, beta of 0.52, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This ETF participated in 71.51% of S&P 500 Index downside but only 49.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.36%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 49.12%
- Участие в снижении
- 71.51%
Комиссия
Комиссия VMOT составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMOT имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.46 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 10.92 | +0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect Value Momentum Trend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.65 | $0.96 | $0.55 | $0.22 | $0.00 | $0.44 | $0.22 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.80% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1358 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect Value Momentum Trend ETF составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.71%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 4mo | 7y 6moянв. 2018 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.85%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.04%июнь 2026 г. | 9d | — | 23d 14hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.64%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.72%окт. 2025 г. | 3d | 17d | 20dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| VMOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -56.78% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.10% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -18.90% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -25.43% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.21% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -10.71% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.04% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMOT
Добавьте Alpha Architect Value Momentum Trend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMOT