Сравнение VMOT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VMOT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или QVAL.
Основные характеристики
| VMOT | QVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.54% | 16.71% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 31.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 9.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 11.77 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 15.81% |
| Макс. просадка | -34.71% | -51.49% |
| Текущая просадка | -4.62% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и QVAL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и QVAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 16.54%, а QVAL немного выше – 16.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и QVAL
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и QVAL
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности QVAL в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.54% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и QVAL
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и QVAL
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.78%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.