Сравнение VMOT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VMOT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или QVAL.
Корреляция
Корреляция между VMOT и QVAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и QVAL
Основные характеристики
VMOT:
0.73
QVAL:
0.95
VMOT:
1.07
QVAL:
1.41
VMOT:
1.13
QVAL:
1.16
VMOT:
0.61
QVAL:
1.85
VMOT:
3.49
QVAL:
4.32
VMOT:
3.10%
QVAL:
3.22%
VMOT:
14.81%
QVAL:
14.57%
VMOT:
-34.71%
QVAL:
-51.49%
VMOT:
-5.98%
QVAL:
-4.52%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 1.70%.
VMOT
2.51%
0.82%
5.51%
9.63%
2.46%
N/A
QVAL
1.70%
-0.70%
4.45%
11.32%
11.03%
7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и QVAL
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMOT и QVAL
VMOT
QVAL
Сравнение VMOT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и QVAL
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QVAL в 1.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.48% | 2.54% | 4.13% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.69% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и QVAL
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и QVAL
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.42%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.