Сравнение VMOT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VMOT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или SPMO.
Основные характеристики
| VMOT | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 29.60% | 64.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.67% | 15.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.89% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 11.50 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 17.80% |
| Макс. просадка | -34.71% | -30.95% |
| Текущая просадка | -4.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и SPMO
С начала года, VMOT показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и SPMO
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и SPMO
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.53% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и SPMO
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и SPMO
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.67%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.