Сравнение VMOT с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VMOT и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или VT.
Основные характеристики
| VMOT | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.38% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 30.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | 5.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 11.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.40 | 16.93 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 20.12% | 11.77% |
| Макс. просадка | -34.71% | -50.27% |
| Текущая просадка | -5.57% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и VT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и VT
С начала года, VMOT показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и VT
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и VT
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VT в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.58% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и VT
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и VT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.