Сравнение VMOT с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
VMOT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 7.44% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и AVUV
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
VMOT vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VMOT
AVUV
Сравнение VMOT c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.78 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.88 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.40 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и AVUV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и AVUV
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и AVUV
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -49.42% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -15.43% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -28.79% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -3.97% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -8.14% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.91% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и AVUV
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.41% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 13.10% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 23.46% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.95% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 28.59% | -13.76% |