Сравнение VMOT с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
VMOT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или AVUV.
Основные характеристики
| VMOT | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.54% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 28.75% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 21.70% |
| Макс. просадка | -34.71% | -49.42% |
| Текущая просадка | -4.62% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и AVUV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 16.54%, а AVUV немного ниже – 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и AVUV
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и AVUV
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.54% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и AVUV
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и AVUV
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.66%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.