PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMOT с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с AVUV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VMOT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VMOT и AVUV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMOT:

0.21

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

VMOT:

0.47

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

VMOT:

1.06

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VMOT:

0.22

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

VMOT:

0.84

AVUV:

-0.21

Индекс Язвы

VMOT:

5.67%

AVUV:

10.57%

Дневная вол-ть

VMOT:

19.94%

AVUV:

25.53%

Макс. просадка

VMOT:

-34.71%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VMOT:

-6.73%

AVUV:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.28%.

VMOT

С начала года

1.69%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-0.53%

1 год

3.80%

3 года

3.89%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-6.28%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-1.91%

3 года

9.08%

5 лет

21.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий VMOT и AVUV

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMOT и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг риск-скорректированной доходности VMOT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMOT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMOT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и AVUV

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVUV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		2.50%2.54%4.13%0.00%0.82%0.00%1.76%0.93%0.02%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и AVUV

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и AVUV

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 3.85%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...