Сравнение VMOT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMOT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или SPY.
Корреляция
Корреляция между VMOT и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и SPY
Основные характеристики
VMOT:
0.08
SPY:
0.54
VMOT:
0.24
SPY:
0.89
VMOT:
1.03
SPY:
1.13
VMOT:
0.07
SPY:
0.58
VMOT:
0.28
SPY:
2.39
VMOT:
5.37%
SPY:
4.51%
VMOT:
20.05%
SPY:
20.07%
VMOT:
-34.71%
SPY:
-55.19%
VMOT:
-13.05%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.
VMOT
-5.20%
-4.40%
-4.85%
-0.21%
4.81%
N/A
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и SPY
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMOT и SPY
VMOT
SPY
Сравнение VMOT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и SPY
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 2.68% | 2.54% | 4.13% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и SPY
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и SPY
Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 13.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.