PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VMOT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VMOT и SPY

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VMOT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.96

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.49

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.53

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

7.27

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.96

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между VMOT и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и SPY

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и SPY

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-55.19%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.05%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-24.50%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.53%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-9.09%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и SPY

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.35%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.50%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.06%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.92%

-3.09%