PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с SPMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. AAVM is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.26%/yr vs 22.50%/yr for SPMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%.

AAVM

1 день
-3.11%
1 месяц
-0.94%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.06%
1 год
29.24%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
3.58%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
36.14%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		13.59%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%17.78%

Correlation

The correlation between AAVM and SPMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.66

The correlation between AAVM and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAVM и SPMO

Секторы
AAVM
SPMO

Промышленность

28.7%
10.9%

Сырьевые материалы

15.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

15.3%
1.3%

Технологии

14.4%
54.8%

Энергетика

6.0%
3.1%

Здравоохранение

5.8%
6.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.7%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

1.3%
5.7%

Промышленность

AAVM
28.7%
SPMO
10.9%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
SPMO
1.3%

Технологии

AAVM
14.4%
SPMO
54.8%

Энергетика

AAVM
6.0%
SPMO
3.1%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
SPMO
6.2%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
SPMO
2.5%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
SPMO
4.0%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
SPMO
8.7%

Недвижимость

AAVM
1.4%
SPMO
0.9%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
SPMO
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с CAOS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AAVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.04

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.98

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.48

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.16

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.97

-0.64

Просадки

Сравнение просадок AAVM и SPMO

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-30.95%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.70%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-20.13%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-22.74%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.97%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-4.60%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.29%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и SPMO

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 5.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.33%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.67%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

18.61%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

19.46%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

20.39%

-5.46%

Сравнение комиссий AAVM и SPMO

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и SPMO

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.81%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and SPMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to AAVM (5.45%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.50% vs 6.26% for AAVM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.50% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.70% for SPMO.

AAVM is categorized as Multi-factor, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор