PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMOT с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMOT returned 6.70%/yr vs 9.10%/yr for VXUS. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMOT показывает доходность 16.10%, а VXUS немного ниже – 15.31%.

VMOT

1 день
0.13%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
6.56%
С начала года
16.10%
1 год
29.58%
3 года*
17.45%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
Всё время*
5.02%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VMOT

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
$78.06K$60.21K$66.87K

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VMOT и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		16.10%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%11.51%

Correlation

The correlation between VMOT and VXUS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.72

The correlation between VMOT and VXUS shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и VXUS

Секторы
VMOT
VXUS

Промышленность

19.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

18.8%
6.8%

Технологии

11.4%
23.7%

Энергетика

8.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.8%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Финансовые услуги

8.1%
23.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.8%

Сырьевые материалы

5.1%
6.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Промышленность

VMOT
19.9%
VXUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
VXUS
6.8%

Технологии

VMOT
11.4%
VXUS
23.7%

Энергетика

VMOT
8.6%
VXUS
4.2%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
VXUS
4.8%

Здравоохранение

VMOT
8.4%
VXUS
6.8%

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
VXUS
23.2%

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
VXUS
3.8%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
VXUS
6.6%

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
VXUS
2.9%

Недвижимость

VMOT
0.6%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUVVMOT с IHF
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VMOT vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMOT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOTVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.70

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.34

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.54

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

9.32

+0.88

VMOT vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMOT и VXUS

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-35.97%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.27%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-13.58%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-29.44%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.63%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-8.15%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и VXUS

Текущая волатильность для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.00%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

15.06%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.87%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.37%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.04%

-2.10%

Сравнение комиссий VMOT и VXUS

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и VXUS

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.77%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and VXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to VMOT (4.08%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 9.10% vs 6.70% for VMOT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 9.10% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.77% for VMOT.

VMOT is categorized as Momentum, while VXUS is Global Equities. VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.05% for VXUS.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор