Сравнение VMOT с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VMOT и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMOT или VXUS.
Основные характеристики
| VMOT | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.38% | 8.75% |
| Дох-ть за 1 год | 27.27% | 19.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 5.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 10.40 | 8.70 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 20.12% | 12.64% |
| Макс. просадка | -34.71% | -35.97% |
| Текущая просадка | -5.57% | -5.11% |
Корреляция
Корреляция между VMOT и VXUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и VXUS
С начала года, VMOT показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и VXUS
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMOT c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и VXUS
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VXUS в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 3.58% | 4.13% | 2.24% | 0.81% | 0.00% | 1.76% | 0.92% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и VXUS
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и VXUS
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.