PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.12%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 4.06% против 8.41% соответственно.

VMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.09%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.06%

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий VMNIX и ASILX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.23

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.72

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.01

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.16

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.91

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.91

-0.59

Корреляция

Корреляция между VMNIX и ASILX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и ASILX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и ASILX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-18.36%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-3.62%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-12.30%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-18.36%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.49%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.01%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и ASILX

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.16%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

4.00%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.59%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

8.04%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

9.30%

-2.95%