PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%7.77%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QMNNX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий VMNIX и QNZIX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.58

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.79

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

13.91

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.81

-1.50

Корреляция

Корреляция между VMNIX и QNZIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и QNZIX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и QNZIX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-18.35%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-10.27%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.11%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.87%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.07%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и QNZIX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.71%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

8.92%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

13.67%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

12.19%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

12.19%

-5.84%