Сравнение VMNIX с QNZIX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both mutual funds - VMNIX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Over the past 3 years, VMNIX returned 13.70%/yr vs 27.99%/yr for QNZIX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и QNZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 14.37%.
VMNIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 2.79%
QNZIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMNIX и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 15.18% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 7.58% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
Correlation
The correlation between VMNIX and QNZIX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between VMNIX and QNZIX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
VMNIX
QNZIX
Сравнение VMNIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.80 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 15.31 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и QNZIX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и QNZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -18.35% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -6.61% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -13.51% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.62% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -2.81% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.07% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и QNZIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.79%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.68% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 8.01% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 11.60% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.11% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 12.11% | -5.66% |
Сравнение комиссий VMNIX и QNZIX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и QNZIX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности QNZIX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and QNZIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNZIX has higher volatility (3.68%) compared to VMNIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs QNZIX's -18.35%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и QNZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор