Сравнение VMNIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.01% против 18.99% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNIX и QQQ
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VMNIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VMNIX
QQQ
Сравнение VMNIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.07 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.66 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.00 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.32 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.07 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.74 | 0.59 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMNIX и QQQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и QQQ
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и QQQ
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -82.97% | +55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -12.62% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -35.12% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -35.12% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -7.86% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -32.99% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.44% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 6.61% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 12.82% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 22.70% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 22.38% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 22.25% | -15.90% |