PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNIX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с VMNFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNIX или VMNFX.

Корреляция

Корреляция между VMNIX и VMNFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNIX:

0.31

VMNFX:

0.31

Коэф-т Сортино

VMNIX:

0.64

VMNFX:

0.64

Коэф-т Омега

VMNIX:

1.07

VMNFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VMNIX:

0.50

VMNFX:

0.49

Коэф-т Мартина

VMNIX:

1.17

VMNFX:

1.14

Индекс Язвы

VMNIX:

2.30%

VMNFX:

2.31%

Дневная вол-ть

VMNIX:

6.55%

VMNFX:

6.56%

Макс. просадка

VMNIX:

-25.35%

VMNFX:

-25.93%

Текущая просадка

VMNIX:

-1.36%

VMNFX:

-1.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMNIX показывает доходность 2.02%, а VMNFX немного ниже – 2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMNIX имеют среднегодовую доходность 3.53%, а акции VMNFX немного отстают с 3.46%.

VMNIX

С начала года

2.02%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

0.31%

1 год

2.03%

5 лет

9.95%

10 лет

3.53%

VMNFX

С начала года

2.00%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

0.26%

1 год

1.98%

5 лет

9.89%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMNIX и VMNFX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNIX и VMNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и VMNFX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VMNFX в 5.56%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.63%5.67%5.15%0.78%0.20%0.85%3.22%1.00%1.16%0.45%0.10%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.56%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и VMNFX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке VMNFX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и VMNFX

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеют волатильность 1.46% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...