Сравнение VMNIX с VMNFX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.27%/yr vs 5.20%/yr for VMNFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VMNIX на уровне 14.03% и VMNFX на уровне 14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMNIX имеют среднегодовую доходность 5.27%, а акции VMNFX немного отстают с 5.20%.
VMNIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.27%
VMNFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам VMNIX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 14.03% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 14.03% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between VMNIX and VMNFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г. | 0.99 |
The correlation between VMNIX and VMNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
VMNIX
VMNFX
Сравнение VMNIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 12.86 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и VMNFX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -26.42% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -4.65% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -5.44% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -6.75% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -25.09% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.74% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.66% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеют волатильность 2.28% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.77% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 7.83% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 7.22% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.41% | +0.02% |
Сравнение комиссий VMNIX и VMNFX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и VMNFX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VMNFX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.08% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.13% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VMNIX and VMNFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMNIX has higher volatility (2.28%) compared to VMNFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs VMNFX's -26.42%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор