PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с ^GSPC

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и S&P 500 (^GSPC).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VMNIX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.67%
393.11%
VMNIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNIX:

-0.02

^GSPC:

0.29

Коэф-т Сортино

VMNIX:

0.02

^GSPC:

0.53

Коэф-т Омега

VMNIX:

1.00

^GSPC:

1.08

Коэф-т Кальмара

VMNIX:

-0.02

^GSPC:

0.29

Коэф-т Мартина

VMNIX:

-0.04

^GSPC:

1.24

Индекс Язвы

VMNIX:

2.32%

^GSPC:

4.45%

Дневная вол-ть

VMNIX:

6.59%

^GSPC:

19.31%

Макс. просадка

VMNIX:

-25.35%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VMNIX:

-3.64%

^GSPC:

-13.94%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.61% соответственно.

VMNIX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-2.00%

1 год

-0.39%

5 лет

8.87%

10 лет

3.32%

^GSPC

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMNIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNIX: -0.02
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино VMNIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNIX: 0.02
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега VMNIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNIX: 1.00
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара VMNIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNIX: -0.02
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина VMNIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNIX: -0.04
^GSPC: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.29
VMNIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и ^GSPC

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.64%
-13.94%
VMNIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30%
14.05%
VMNIX
^GSPC