PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.24% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIXVMNIX с QMNNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VMNIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.92

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.41

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.41

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

6.61

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.92

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.61

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между VMNIX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и ^GSPC

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-56.78%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-12.14%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-25.43%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-33.92%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-5.78%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-10.75%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.60%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.37%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.55%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

18.33%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

16.90%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

18.05%

-11.70%