PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92205G2030
CUSIP92205G203
ЭмитентVanguard
Дата выпуска19 окт. 1998 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия VMNIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Популярные сравнения: VMNIX с IMMX, VMNIX с QQQ, VMNIX с VMNFX, VMNIX с VIMAX, VMNIX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
122.35%
421.14%
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares показал доход в 5.07% с начала года и 15.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.07%17.16%
1 месяц0.80%2.10%
6 месяцев2.27%17.92%
1 год15.92%22.68%
5 лет (среднегодовая)8.11%13.47%
10 лет (среднегодовая)3.16%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.40%-0.65%1.74%1.01%-1.71%0.29%5.07%
2023-1.13%1.97%-2.07%-1.15%1.00%2.47%0.24%3.04%4.51%0.74%0.81%1.45%12.33%
20225.38%-0.95%-0.00%4.28%0.84%-2.16%0.25%-0.76%2.13%2.34%-1.31%2.95%13.47%
20213.15%-0.65%4.50%-0.21%3.26%-0.92%0.10%2.26%1.00%-0.40%4.69%4.69%23.39%
20200.39%-3.34%-2.02%0.21%-2.07%1.80%0.93%-2.26%-0.84%-3.08%-1.32%-0.50%-11.58%
2019-2.33%-0.80%-2.21%-2.19%-1.96%-1.62%1.65%1.14%0.19%-1.03%-0.29%-0.37%-9.48%
20181.55%0.25%-0.26%-1.19%2.06%-1.77%1.03%1.87%-0.25%0.67%-3.65%0.49%0.66%
2017-1.78%-0.25%-0.39%-0.08%-2.08%0.09%0.93%-1.34%0.17%0.68%-1.01%0.18%-4.83%
20161.33%1.55%-0.40%-1.78%-1.81%-1.26%0.68%-2.02%0.52%0.68%4.08%1.27%2.70%
20151.13%-2.07%1.15%-1.13%0.71%-0.88%2.65%-0.69%5.11%-0.58%-0.66%0.85%5.52%
2014-0.09%1.00%1.90%0.71%0.97%-1.57%0.80%0.09%0.00%-0.09%0.88%-0.26%4.38%
20131.29%0.68%1.01%0.29%0.96%0.38%0.09%-1.32%0.86%2.94%1.11%0.09%8.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VMNIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VMNIX, с текущим значением в 9292
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares)
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VMNIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMNIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMNIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMNIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMNIX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMNIX, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Коэффициент Шарпа

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.52
2.10
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.68$0.10$0.02$0.08$0.33$0.12$0.13$0.06$0.01$0.00$0.00

Дивидендный доход

4.94%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%0.00%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.08
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.77%
-1.39%
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 9 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.29%21 дек. 2016 г.9789 нояб. 2020 г.30526 янв. 2022 г.1283
-21.07%28 мар. 2000 г.21229 янв. 2001 г.1536 сент. 2001 г.365
-21.05%4 янв. 2008 г.76312 янв. 2011 г.117921 сент. 2015 г.1942
-15.62%9 окт. 2002 г.34624 февр. 2004 г.48324 янв. 2006 г.829
-12.45%3 окт. 2001 г.654 янв. 2002 г.7726 апр. 2002 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.84%
2.59%
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)