- ISIN
- US92205G2030
- CUSIP
- 92205G203
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 окт. 1998 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции VMNIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,914.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) показал доход в 15.18% с начала года и 23.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMNIX составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 2.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VMNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был янв. 2001 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VMNIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 апр. 2001 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2000 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57% | 3.61% | 2.53% | 3.81% | 1.11% | 3.24% | 1.51% | -0.87% | 15.18% | ||||
| 2025 | 0.61% | 0.30% | -0.93% | 0.30% | 3.18% | 0.15% | -1.83% | 2.68% | 2.69% | -0.35% | 0.85% | 1.46% | 9.36% |
| 2024 | 4.40% | -0.65% | 1.74% | 1.01% | -1.71% | 0.29% | 3.47% | 0.70% | -0.49% | -1.32% | -1.69% | 0.16% | 5.84% |
| 2023 | -1.13% | 1.97% | -2.07% | -1.15% | 1.00% | 2.47% | 0.24% | 3.04% | 4.51% | 0.74% | 0.81% | 1.45% | 12.33% |
| 2022 | 5.38% | -0.95% | -0.00% | 4.28% | 0.84% | -2.16% | 0.25% | -0.76% | 2.13% | 2.34% | -1.31% | 2.95% | 13.47% |
| 2021 | 3.15% | -0.65% | 4.50% | -0.21% | 3.26% | -0.92% | 0.10% | 2.26% | 1.00% | -0.40% | 4.69% | 4.69% | 23.39% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 3.23%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 1998.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -20.87%), but participation in market rallies was also limited (-0.08%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -0.08%
- Участие в снижении
- -20.87%
Комиссия
Комиссия VMNIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMNIX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.50 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 10.58 | +5.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.75 | $0.68 | $0.10 | $0.02 | $0.08 | $0.33 | $0.12 | $0.13 | $0.06 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 27.90%, зарегистрированную 24 янв. 2001 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.90%янв. 2001 г. | 10mo 2d | 1y 4mo | 2y 2moмарт 2000 г. - июнь 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.95%нояб. 2020 г. | 3y 10mo | 1y 2mo | 5y 1moдек. 2016 г. - янв. 2022 г. | — |
-22.91%янв. 2011 г. | 3y 1mo | 4y 11mo | 8y 13dнояб. 2007 г. - дек. 2015 г. | — |
-15.84%февр. 2004 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2002 г. - апр. 2006 г. | — |
-9.68%июнь 1999 г. | 4mo 18d | 5mo 26d | 10mo 14dянв. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VMNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -56.78% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -9.10% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -18.90% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -25.43% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -33.92% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.17% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -10.69% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.14% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMNIX
Добавьте Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMNIX