PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNIX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с VIMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNIX или VIMAX.

Корреляция

Корреляция между VMNIX и VIMAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNIX:

0.30

VIMAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VMNIX:

0.62

VIMAX:

0.84

Коэф-т Омега

VMNIX:

1.07

VIMAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMNIX:

0.49

VIMAX:

0.50

Коэф-т Мартина

VMNIX:

1.14

VIMAX:

1.81

Индекс Язвы

VMNIX:

2.30%

VIMAX:

5.18%

Дневная вол-ть

VMNIX:

6.54%

VIMAX:

18.19%

Макс. просадка

VMNIX:

-25.35%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VMNIX:

-1.80%

VIMAX:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 3.49% против 9.07% соответственно.

VMNIX

С начала года

1.56%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-0.07%

1 год

1.58%

5 лет

9.71%

10 лет

3.49%

VIMAX

С начала года

-0.06%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-4.21%

1 год

8.55%

5 лет

13.24%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMNIX и VIMAX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNIX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и VIMAX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VIMAX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.65%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.57%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и VIMAX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и VIMAX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...