Сравнение VMNIX с IMMX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard, while IMMX (Immix Biopharma, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VMNIX returned 13.30%/yr vs 60.54%/yr for IMMX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и IMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у IMMX с доходностью 61.38%.
VMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 5.07%
IMMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 61.38%
- 6 месяцев
- 103.37%
- 1 год
- 300.00%
- 3 года*
- 60.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMNIX и IMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 1.78% |
IMMX Immix Biopharma, Inc. | 61.38% | 137.73% | -68.21% | 202.18% | -35.67% | -3.00% |
Correlation
The correlation between VMNIX and IMMX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. IMMX — Ранг доходности на риск
VMNIX
IMMX
Сравнение VMNIX c IMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Immix Biopharma, Inc. (IMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNIX | IMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 7.59 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 16.73 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNIX | IMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.58 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и IMMX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки IMMX в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и IMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | IMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -88.89% | +60.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -39.84% | +35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -81.57% | +76.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.10% | +24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -58.71% | +49.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 18.03% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и IMMX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 2.02%, в то время как у Immix Biopharma, Inc. (IMMX) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | IMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 20.91% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 60.52% | -54.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 86.61% | -78.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 109.41% | -102.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 109.41% | -103.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и IMMX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как IMMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMX Immix Biopharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and IMMX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMX has higher volatility (20.91%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs IMMX's -88.89%.
IMMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и IMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор