PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNFX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.95% против 9.32% соответственно.

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VMNFX и VWELX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMNFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.23

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.81

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.88

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.47

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.69

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между VMNFX и VWELX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VWELX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VWELX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNFXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-36.12%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.03%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-20.88%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-25.33%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.90%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-3.93%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.78%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNFXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

4.07%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.66%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

11.88%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

11.12%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

11.50%

-5.16%