PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.00%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 5.00% против 9.78% соответственно.

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VMNFX and VBIAX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов VMNFX и VBIAX

Секторы
VMNFX
VBIAX

Финансовые услуги

19.9%
12.0%

Здравоохранение

13.6%
9.2%

Технологии

13.0%
33.5%

Промышленность

12.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.0%

Недвижимость

7.6%
2.4%

Сырьевые материалы

5.6%
2.0%

Энергетика

4.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
VBIAX
9.2%

Технологии

VMNFX
13.0%
VBIAX
33.5%

Промышленность

VMNFX
12.9%
VBIAX
9.8%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
VBIAX
10.0%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
VBIAX
2.4%

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
VBIAX
2.0%

Энергетика

VMNFX
4.7%
VBIAX
3.7%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
VBIAX
10.3%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
VBIAX
2.3%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
VBIAX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VMNFX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.38

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.39

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.23

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

14.71

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.70

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VBIAX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-35.90%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-5.83%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-11.70%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-21.53%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-22.78%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.44%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.31%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

6.11%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

7.92%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

11.05%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

11.21%

-4.82%

Сравнение комиссий VMNFX и VBIAX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VBIAX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VBIAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIAX has higher volatility (2.31%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор