Сравнение VMIAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 9.07% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VMIAX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.40% соответственно.
VMIAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.54%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIAX и VWENX
VMIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMIAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VMIAX
VWENX
Сравнение VMIAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.54 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VMIAX и VWENX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIAX и VWENX
Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VMIAX и VWENX
Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -36.02% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -8.02% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -20.84% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -25.33% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.90% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -4.38% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 1.78% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIAX и VWENX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 4.06% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 6.66% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 11.88% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 11.12% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 11.50% | +9.67% |